Сравнение ^VXN с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^VVIX.
Основные характеристики
| ^VXN | ^VVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.38% | 22.26% |
| Дох-ть за 1 год | 16.81% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.75% | -1.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.17% | 0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 2.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 102.76% | 85.69% |
| Макс. просадка | -87.21% | -78.10% |
| Текущая просадка | -72.00% | -48.78% |
Корреляция
Корреляция между ^VXN и ^VVIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX
С начала года, ^VXN показывает доходность 39.38%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 5.91% против 2.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX
Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 41.36%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 50.64%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.