PortfoliosLab logo
Сравнение ^VXN с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^VVIX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
45.55%
34.32%
^VXN
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.47

^VVIX:

0.26

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.61

^VVIX:

1.25

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

^VVIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.61

^VVIX:

0.38

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.50

^VVIX:

0.69

Индекс Язвы

^VXN:

33.93%

^VVIX:

34.71%

Дневная вол-ть

^VXN:

113.13%

^VVIX:

113.31%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

^VXN:

-68.38%

^VVIX:

-53.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 4.79% против 1.30% соответственно.


^VXN

С начала года

28.01%

1 месяц

-26.72%

6 месяцев

42.62%

1 год

52.97%

5 лет

-3.59%

10 лет

4.79%

^VVIX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-32.39%

6 месяцев

9.79%

1 год

30.61%

5 лет

-3.56%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.26
^VXN
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.38%
-53.59%
^VXN
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 36.42% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 29.11%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.42%
29.11%
^VXN
^VVIX