PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^VVIX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^VXN с ^VVIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^VVIX.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.15

^VVIX:

0.12

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.30

^VVIX:

1.16

Коэф-т Омега

^VXN:

1.15

^VVIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.31

^VVIX:

0.26

Коэф-т Мартина

^VXN:

0.73

^VVIX:

0.46

Индекс Язвы

^VXN:

35.74%

^VVIX:

36.19%

Дневная вол-ть

^VXN:

114.63%

^VVIX:

116.09%

Макс. просадка

^VXN:

-87.50%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

^VXN:

-74.70%

^VVIX:

-54.16%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.67% соответственно.

^VXN

С начала года

4.77%

1 месяц

-24.93%

6 месяцев

29.87%

1 год

17.45%

3 года

-14.17%

5 лет

-5.68%

10 лет

3.05%

^VVIX

С начала года

-8.80%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

10.23%

1 год

14.03%

3 года

0.73%

5 лет

-2.06%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

CBOE VIX Volatility Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^VVIX равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 23.47%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...