Сравнение ^VXN с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между ^VXN и ^VVIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX
Основные характеристики
^VXN:
0.70
^VVIX:
0.18
^VXN:
1.99
^VVIX:
1.14
^VXN:
1.23
^VVIX:
1.13
^VXN:
0.95
^VVIX:
0.30
^VXN:
2.46
^VVIX:
0.60
^VXN:
32.05%
^VVIX:
32.11%
^VXN:
99.57%
^VVIX:
103.76%
^VXN:
-87.21%
^VVIX:
-78.10%
^VXN:
-75.16%
^VVIX:
-51.40%
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 0.85% против -0.08% соответственно.
^VXN
0.55%
4.76%
-31.40%
14.00%
1.70%
0.85%
^VVIX
-3.31%
6.91%
-32.79%
26.77%
1.50%
-0.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VXN и ^VVIX
^VXN
^VVIX
Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX
Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 27.17%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 28.68%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.