Сравнение ^VXN с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между ^VXN и ^VVIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX
Основные характеристики
^VXN:
0.44
^VVIX:
0.36
^VXN:
1.59
^VVIX:
1.45
^VXN:
1.18
^VVIX:
1.17
^VXN:
0.59
^VVIX:
0.63
^VXN:
1.40
^VVIX:
1.23
^VXN:
35.11%
^VVIX:
33.32%
^VXN:
112.44%
^VVIX:
113.00%
^VXN:
-87.21%
^VVIX:
-78.10%
^VXN:
-59.29%
^VVIX:
-44.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 3.61% соответственно.
^VXN
64.81%
27.00%
43.68%
47.82%
-3.06%
8.24%
^VVIX
11.43%
16.63%
9.79%
17.72%
-1.76%
3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VXN и ^VVIX
^VXN
^VVIX
Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 50.20% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 47.59%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.