Сравнение ^VXN с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между ^VXN и ^VVIX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX
Основные характеристики
^VXN:
0.47
^VVIX:
0.26
^VXN:
1.61
^VVIX:
1.25
^VXN:
1.18
^VVIX:
1.14
^VXN:
0.61
^VVIX:
0.38
^VXN:
1.50
^VVIX:
0.69
^VXN:
33.93%
^VVIX:
34.71%
^VXN:
113.13%
^VVIX:
113.31%
^VXN:
-87.21%
^VVIX:
-78.10%
^VXN:
-68.38%
^VVIX:
-53.59%
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 4.79% против 1.30% соответственно.
^VXN
28.01%
-26.72%
42.62%
52.97%
-3.59%
4.79%
^VVIX
-7.65%
-32.39%
9.79%
30.61%
-3.56%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VXN и ^VVIX
^VXN
^VVIX
Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 36.42% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 29.11%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.